隔天套利策略分析

小甲鱼的三师弟

A股隔天套利策略分析

隔天套利（今买明卖）在股票市场是一种常见的短线交易方式，但需要精准把握市场节奏。

以下是详细分析：

常见的隔天套利方式

1. 尾盘买入策略

尾盘时段（14:30-15:00）买入有上涨动能的股票，次日开盘或盘中卖出。

这种策略基于股票市场常见的 “早高峰” 现象，即开盘后 30 分钟内成交量较大，波动也较大。

2. 技术面反弹策略

寻找日内超跌但出现企稳信号的股票，在技术指标显示超卖时买入，等待次日反弹卖出。

3. 热点追踪策略

跟踪当日表现强势的板块，选择其中调整充分但仍有动能的个股，买入后次日随板块上涨卖出。

4. 突破策略

寻找接近重要压力位但成交量放大的股票，买入后等待次日突破。


提高隔天套利成功概率的关键指标与方法

1. 技术面分析

• MACD 指标：日线 MACD 金叉或即将金叉，同时 60 分钟 MACD 已金叉
• KDJ 指标：日 K 线 KDJ 指标在 20 以下，且出现金叉
• 成交量分析：放量突破或缩量调整后的企稳信号
• 均线系统：股价突破 5 日、10 日均线，且均线呈多头排列
• 形态分析：W 底、V 反转、突破三角形等形态确认
  

2. 市场情绪研判

• 北向资金流向：净流入通常预示短期看好
• 行业板块轮动：把握热点板块启动初期
• 市场情绪指标：恐慌指数高位时逆势布局
  

3. 关键时间窗口

• 重要会议或政策发布前后
• 季报、年报发布前后
• 周五尾盘买入，等待周一上涨（利用周末效应）
  

4. 个股选择标准

• 流动性好：日均成交额超过3000万
• 股价低于20元的中小市值股票（波动更大）
• 非一字板涨停股，避免次日无法卖出
• 非ST股（风险较大）
  

5. 风险控制

• 单只股票资金不超过总资金的10%
• 设置严格止损（一般不超过2%）
• 避免追高：股价已连续上涨3天以上的谨慎介入
• 设定合理获利目标：一般3-5%即可考虑卖出
  

6. 关键观察点

• 尾盘资金流向：尾盘资金净流入的个股次日表现往往较好
• 龙头股带动效应：行业龙头上涨后，相关产业链次日往往有表现
• 突发事件影响：分析消息面对相关板块的影响持续性
  

请注意，隔天套利属于高风险交易策略，需要充分了解股市特性，建立完善的风险控制系统，并时刻关注市场变化。