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本帖最后由 鱼C-小师妹 于 2022-5-20 20:36 编辑
在线讲解：
有童鞋在后台私信小师妹：
小师妹小师妹，我是 211 大学的计算机系在读，专业能力一般，跟着甲鱼老师学会的 Python，身边大神倒是有不少。听说学习量化投资，可以马上变得很有钱，请问如何开始学学习量化投资呢？
这是个很有趣的问题，首先可以负责任地回答一点：
学量化投资不会让你马上变很有钱，想快速赚钱，去看刑法好了。
首先打消那种快速致富的办法哈，脚踏实地才是王道。
“量化投资”这个词确实蛮火的，说白了就是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。
听到最后“稳定收益”几个字了吗？兄弟萌，细水才能长流哈。
量化投资需要三块知识：
我们接下里就按照这 3 块知识依次说下。
金融
既然要投资，至少需要了解金融的基本概念。
既然是计算机专业，那么肯定要恶补金融知识。
但是不要去看什么《金融学》、《投资学》、《公司理财》之类的教科书，距离实践较远。
推荐去找一些 CFA 的复习材料来看，只看高手总结好的复习材料就够了，不用真去考试，也不用看 CFA 的教材。
在有一定金融理论上，你只需要弄懂资产定价模型、投资组合理论、有效市场假说这三个概念就够了。
自己亲手写策略之前，先学习至少一套完整策略的框架。
国内主流的量化交易平台，都会公开一些过去曾经有效的策略源代码，选择一套下载学习，思考这些策略在过去为何会有效？
现在又为何会失效？
数学
数学需要的相关知识主要是统计和建模，其实也用不到特别复杂的东西，主要也是本科阶段的数学知识，包括线性代数、数理统计、离散数学。
更多需要的是数学建模方法和思维，把交易策略作抽象，并能够编程实现。
写策略，不要假设自己是全市场最聪明的那个。
先去关注风险，而不是收益。
发现风险，面对风险，尝试量化这个风险，最后控制这个风险，按照这个思路去编写程序，就是一套完整的策略了。
世界上不存在可以永远赚钱的策略，一切策略在本质上都承担了某种特定的风险。
所谓策略无非就这三类：
趋势类策略就是你赌它涨了还能继续涨，跌了还能继续跌。
价值类策略就是赌你觉得值 1 块钱的东西最终会回到 1 块钱。
波动类策略就是赌涨多了就会跌，跌多了就会涨。
从这三种思路里选一个你认为可以的，动手写代码。
编程
最常用的，最方便的就是 Python，不需要解释如何用 Python 了，默认你懂。
有了策略也别先着急，通过编程对真实历史数据进行回测。
首先你得会“爬”数据，接着“洗”数据，最终“整理”数据。
然后评估策略程序的结果和逻辑是否有矛盾吖？是否具有普遍使用吖？
这些问题你要反复思考，觉得没问题，就假设穿越回 10 年前，用刚刚写的这个策略去买卖股票。
看看程序结果怎么样。
大概率，你会崩溃，然后回去修改策略，再次模拟，反复执行到“赚钱”。
现实
当模拟的回测结果是你满意的策略后，就可以考虑实盘交易了。
至少得有个 1000 块，接下来就不是模拟了，真刀真枪的买入和感受赚或赔的快乐。
实盘交易最重要的两个问题，一个是要考虑哪些情况可能会导致策略失效；一个是要想好未来出现什么情况，你需要果断停止策略。
总之，这一部分，千人千面，但是记住：只要是投资，无论模拟多优秀，都很有可能，。
如果鱼油能看到这里，说明真的感兴趣，那么在没有师傅带，自学情况下完成上面所有这些，小师妹是没法给出确切的答案，你们自己弹幕觉得要多久吧。
学可以，但是用不用，就看你们自己了哈～ |
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狗仔卡
发表于 2022-5-18 20:53:04
置顶卡
千斤顶
显身卡
发表于 2022-5-19 09:14:42
楼主
