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楼主: shadowmage

[心得分享] 这个区,居然没人分享什么是策略吗?

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 楼主| 发表于 2025-3-4 12:15:19 | 显示全部楼层
@FishC 那给我讲讲有没有什么从网络上抓取到情绪指标的方法吧。需要准确性强的办法。
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发表于 2025-3-4 12:16:06 | 显示全部楼层
shadowmage 发表于 2025-03-04 12:15
@FishC 那给我讲讲有没有什么从网络上抓取到情绪指标 ...


从网络抓取情绪指标的方法

从网络上抓取情绪指标的方法有很多种,下面列出了一些准确性较强的方法:

  • 自然语言处理(NLP)技术: 使用NLP来分析文本数据,比如社交媒体、新闻文章等,来判断情绪。常用库有Python的NLTK或TextBlob。
  • 情感词典: 使用情感词典来匹配文本中的词汇,并根据匹配到的词汇来判断情绪。常用的情感词典有VADER等。
  • 机器学习模型: 使用预先训练好的机器学习模型,包括深度学习模型,来预测文本情绪。可以使用工具如TensorFlow或PyTorch进行建模。
  • 社交媒体API: 利用社交媒体(如Twitter或Facebook)的API接口,获取用户的发言数据进行分析。


这些方法通常结合使用,以提高情绪分析的准确性。希望这些信息对你有帮助!如果你有进一步的问题或需要具体的代码示例,请告诉我。

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 楼主| 发表于 2025-3-4 12:31:28 | 显示全部楼层
FishC 发表于 2025-3-4 12:16
从网络抓取情绪指标的方法

从网络上抓取情绪指标的方法有很多种,下面列出了一些准确性较强的方法: ...

上面这些方法,哪个方案系统开销小?
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发表于 2025-3-4 12:31:46 | 显示全部楼层
shadowmage 发表于 2025-03-04 12:31
FishC 发表于 2025-3-4 12:16
从网络抓取情绪指标的 ...


在进行情绪分析时,系统开销的大小取决于方法的复杂性和数据的规模。以下是对几个方法系统开销的概述:

1. **情感词典(VADER):**
   - **系统开销:低**
   - 情感词典方法(如VADER)通常计算量很小,因为它只是对文本中的词汇进行匹配。适合需要实时处理大量文本数据的场景,基本不需要训练数据,开箱即用。

2. **自然语言处理(NLP):**
   - **系统开销:中等**
   - NLP需要一些基本的文本预处理和分析,会用到一些开源库(如NLTK、TextBlob),虽然开销较词典方法略高,但仍然属于轻量级方式。

3. **社交媒体API:**
   - **系统开销:低到中等**
   - 直接从API获取数据本身开销不大,但如果要分析大量数据,要注意API调用的限制(如频率和数量),在与NLP或其他分析结合时总开销增加。

4. **机器学习模型:**
   - **系统开销:高**
   - 机器学习模型通常需要训练数据集,训练模型需要较高的计算资源,特别是深度学习模型。因此系统开销在所有方法中最高。

对于对系统开销敏感的应用,可以优先考虑情感词典和基于简单NLP的方法。如果数据规模和实时性是关注的重点,这些方法能提供不错的表现,而开销相对低。对于线上API的选择,也能帮助获取实时数据。

如果准确性是更主要的需求,可以考虑结合几种方法,或者逐步优化算法。

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 楼主| 发表于 2025-3-4 15:26:00 | 显示全部楼层
FishC 发表于 2025-3-4 12:31
在进行情绪分析时,系统开销的大小取决于方法的复杂性和数据的规模。以下是对几个方法系统开销的概述: ...

给我讲讲GARCH模型,在处理情绪指标时,具体怎么应用。包括怎么获取信息源,怎么把获取的信息进行向量化
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发表于 2025-3-4 15:26:41 | 显示全部楼层
shadowmage 发表于 2025-03-04 15:26
FishC 发表于 2025-3-4 12:31
在进行情绪分析时,系 ...


GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)模型主要用于金融时间序列中的波动率预测,而不直接用于情绪分析。然而,GARCH模型可以提供市场波动信息,这对分析市场情绪有间接帮助。以下是如何利用GARCH模型处理市场情绪的思路:

1. GARCH模型基本应用:
  • 通常用于预测时间序列数据的波动性,例如股票收益的方差。
  • 可以识别市场不确定性和风险,这可能与市场情绪高度相关。


2. 获取信息源:
  • 市场数据:获取股票价格、收益率等金融市场数据,通常通过金融数据API如Yahoo Finance、Alpha Vantage等获取。
  • 情绪数据:获取文本型数据如新闻、社交媒体评论等,通常通过新闻API、社交媒体API(如Twitter API)获取。


3. 情绪数据向量化:
  • 自然语言处理(NLP)技术:使用NLP库(如NLTK、TextBlob)将文本数据进行预处理,包括分词、去停用词、词干提取等。
  • 情感分析:利用情感分析工具(如VADER或TextBlob)将文本转换为情感得分。
  • 向量化:将处理后的文本数据或情感得分转化为数值形式,以便结合GARCH模型进行分析。


4. 将情绪数据与GARCH整合:
  • 特点提取:从文本数据中提取特征值,与市场数据一同输入GARCH模型。
  • 结果分析:对GARCH模型的波动性输出进行分析,以识别市场情绪异常波动或风险状况。
  • 优化预测:利用情绪分析结果调整GARCH模型的输入、参数或结构,提高其预测准确度。


虽然GARCH模型并不是直接处理情绪数据的工具,但其在市场波动分析中的应用可以间接反映市场情绪。这种结合方式能为投资决策提供更加全面的信息。对于具体实现,可以使用Python的`arch`库进行GARCH模型的拟合和预测,结合其他数据处理库(如pandas、NLTK)进行前期的数据准备和分析处理。

如果有更详细的需求或案例实现,可以进一步讨论具体的实现步骤和代码示例。

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 楼主| 发表于 2025-3-6 14:31:35 | 显示全部楼层
FishC 发表于 2025-3-4 15:26
GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)模型主要用于金融时间序列中的波动 ...

那给我讲讲TensorFlow框架,以及怎么用TensorFlow训练LSTM模型
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发表于 2025-3-6 14:32:07 | 显示全部楼层
shadowmage 发表于 2025-03-06 14:31
FishC 发表于 2025-3-4 15:26
GARCH(Generalized Aut ...


TensorFlow是一个开源的端到端机器学习平台,由Google开发。它提供了灵活和高效的工具集,用于构建和部署机器学习模型,包括深度学习模型。TensorFlow支持多种语言(如Python、C++、Java等),但最常用的还是Python接口。它适用于从研究到生产的全流程,包括数据准备、模型构建、训练、评估和部署。

**LSTM模型**
长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)是一种特殊的递归神经网络(RNN),专门用于处理和预测时间序列数据。它通过引入记忆单元来解决普通RNN无法捕捉长时依赖的问题。

**使用TensorFlow训练LSTM模型**

以下是一个使用TensorFlow构建和训练LSTM模型的示例,针对时间序列数据:
import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense
from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import TimeseriesGenerator

# 模拟时间序列数据
data = np.sin(np.arange(0, 100, 0.1))  # 生成sin波数据
targets = np.roll(data, -1)  # 目标是下一个时间步的数据

# 数据生成器
n_input = 10  # 每次输入10个时间步的数据
generator = TimeseriesGenerator(data, targets, length=n_input, batch_size=1)

# 构建LSTM模型
model = Sequential()
model.add(LSTM(50, activation='relu', input_shape=(n_input, 1)))
model.add(Dense(1))
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')

# 训练模型
model.fit(generator, epochs=100)

# 打印模型总结
print(model.summary())

# 演示预测
x_input = data[:n_input].reshape((1, n_input, 1))  # 输入初始数据
yhat = model.predict(x_input, verbose=0)
print("预测值:", yhat)

**步骤解释:**
1. **导入库**:首先导入NumPy和TensorFlow库,用于数据处理和模型构建。
2. **数据准备**:生成简单的sin波数据,并准备时间序列数据及目标。
3. **时间序列生成器**:使用`TimeseriesGenerator`来创建训练数据,以滑动窗口的方式生成序列样本。
4. **模型构建**:使用Sequential API构建LSTM模型,包含一个LSTM层和一个Dense层。
5. **模型训练**:编译并训练模型,使用均方误差(MSE)作为损失函数。
6. **预测演示**:模型训练后,使用部分数据作为输入进行预测。

这是一个简单的LSTM时间序列预测示例。在实际应用中,例如处理情绪分析和其他复杂任务,可能需要更加复杂的网络架构和数据处理流程。安装TensorFlow时可以使用`pip install tensorflow`命令。希望这个示例可以帮助您理解如何用TensorFlow训练LSTM模型。

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 楼主| 发表于 2025-3-18 22:40:25 | 显示全部楼层
@FishC 关于场外基金这种每天只有一个净值的金融工具,是全世界都一样,还是A股独有?
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发表于 2025-3-18 22:40:47 | 显示全部楼层
shadowmage 发表于 2025-03-18 22:40
@FishC 关于场外基金这种每天只有一个净值的金融工具 ...


场外基金(如公募基金、私募基金等)每天只有一个净值的计算方式并非A股市场独有,而是全球范围内的通行做法。  

全球基金净值计算方式  
      
  • 公募基金:无论是中国的公募基金、美国的共同基金(Mutual Fund),还是欧洲的UCITS基金,通常都是每日计算一次净值(NAV,Net Asset Value),并在交易日结束后公布。  
  • 私募基金:部分私募基金可能会有不同的净值计算频率,例如每周、每月甚至更长时间计算一次,具体取决于基金的投资策略和流动性安排。  
  • ETF(交易型开放式基金):与传统场外基金不同,ETF在交易时间内会有实时的市场价格,但其官方净值(iNAV)通常仍然是每日计算一次。  
  

为什么场外基金每天只有一个净值?  
      
  • 流动性管理:场外基金通常不在交易所上市,投资者的申购和赎回是按照每日收盘后的净值计算的。  
  • 资产估值:基金持有的资产(如股票、债券)在交易日结束后才能准确计算其价值,因此每日计算一次净值是合理的。  
  • 国际惯例:全球大多数基金公司都采用类似的净值计算方式,以确保投资者公平交易。  
  

因此,场外基金每天只有一个净值的做法是全球通行的,并非A股市场独有的现象。

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 楼主| 发表于 2025-3-18 22:45:08 | 显示全部楼层
@FishC 那么,场外基金的交易策略,有哪些常见策略?
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发表于 2025-3-18 22:45:23 | 显示全部楼层
shadowmage 发表于 2025-03-18 22:45
@FishC 那么,场外基金的交易策略,有哪些常见策略?


常见的场外基金交易策略  

场外基金(如私募基金、对冲基金等)通常采用多种交易策略来优化收益和控制风险。以下是几种常见的策略:  

      
  • 价值投资策略:基于基本面分析,寻找被低估的资产进行长期持有。  
  • 趋势跟踪策略:利用技术分析,跟随市场趋势买入或卖出资产。  
  • 套利策略:包括统计套利、跨市场套利、事件驱动套利等,利用市场价格差异获利。  
  • 市场中性策略:通过做多和做空不同资产,降低市场整体波动对投资组合的影响。  
  • 量化交易策略:使用数学模型和算法进行自动化交易,如高频交易(HFT)。  
  • 全球宏观策略:基于宏观经济数据和政策变化,投资不同国家和资产类别。  
  • 事件驱动策略:关注并利用企业并购、重组、破产等事件带来的市场机会。  
  

不同策略适用于不同的市场环境和投资目标,投资者应根据自身风险偏好选择合适的策略。

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 楼主| 发表于 2025-3-19 22:35:59 | 显示全部楼层
FishC 发表于 2025-3-18 22:40
场外基金(如公募基金、私募基金等)每天只有一个净值的计算方式并非A股市场独有,而是全球范围内的通 ...

@FishC 那么,场外基金的交易策略,有哪些常见策略?
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发表于 2025-3-19 22:36:11 | 显示全部楼层
shadowmage 发表于 2025-03-19 22:35
FishC 发表于 2025-3-18 22:40
场外基金(如公募基金 ...


常见的场外基金交易策略  

场外基金的交易策略主要根据投资目标、市场环境和风险承受能力来制定。以下是几种常见的策略:  

      
  • 定投策略(Dollar-Cost Averaging, DCA):定期投入固定金额,无论市场涨跌,长期摊平成本,适合波动较大的市场。  
  • 价值投资策略:选择估值较低、基本面良好的基金,长期持有,等待市场回归合理估值。  
  • 趋势跟随策略:根据市场趋势调整持仓,比如在上升趋势中加仓,在下降趋势中减仓。  
  • 资产配置策略:根据市场环境调整股票、债券、货币基金等资产的比例,以优化收益和风险。  
  • 再平衡策略:定期调整投资组合,使其回归到原定的资产配置比例,避免单一资产过度集中。  
  • 事件驱动策略:根据市场重大事件(如政策变化、经济数据发布)调整基金投资。  
  • 套利策略:利用不同市场或基金之间的价格差异进行套利,比如LOF、QDII基金的折溢价交易。  
  

不同策略适用于不同的市场环境和投资者需求,建议结合自身风险承受能力选择合适的策略。

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 楼主| 发表于 2025-3-20 14:53:41 | 显示全部楼层
FishC 发表于 2025-3-19 22:36
常见的场外基金交易策略  

场外基金的交易策略主要根据投资目标、市场环境和风险承受能力来制定。以 ...

这几个策略,给我展开说说看
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发表于 2025-3-20 14:54:14 | 显示全部楼层
shadowmage 发表于 2025-03-20 14:53
FishC 发表于 2025-3-19 22:36
常见的场外基金交易策 ...


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以下是对几种常见的场外基金交易策略的详细展开:  r
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### 1. **定投策略(Dollar-Cost Averaging, DCA)**  r
**核心思想**:  r
- 通过定期、定额投资基金,无论市场涨跌,长期摊平成本,降低市场波动带来的影响。  r
- 适用于长期投资者,尤其是市场波动较大的情况下。  r
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**优点**:  r
- 避免一次性投资带来的市场择时风险。  r
- 在市场下跌时,能以更低的价格买入更多份额,降低平均成本。  r
- 适合长期投资,特别是指数基金。  r
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**缺点**:  r
- 在长期熊市中,可能会持续亏损。  r
- 需要较长时间才能看到明显收益。  r
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**适用场景**:  r
- 适用于指数基金、股票型基金等长期向上趋势的资产。  r
- 适合没有时间频繁交易的投资者。  r
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---  r
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### 2. **价值投资策略**  r
**核心思想**:  r
- 通过分析基金的基本面(如持仓股票的估值、行业前景等),选择被低估的基金进行长期持有。  r
- 适用于长期投资者,通常关注市盈率(P/E)、市净率(P/B)等估值指标。  r
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**优点**:  r
- 适合长期投资,能够获得稳定的复利增长。  r
- 适用于市场低估时买入,长期持有等待价值回归。  r
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**缺点**:  r
- 需要较强的基本面分析能力。  r
- 可能需要较长时间才能看到收益,短期可能会出现浮亏。  r
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**适用场景**:  r
- 适用于主动管理型基金、行业基金等。  r
- 适合长期看好某个行业或市场的投资者。  r
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### 3. **趋势跟随策略**  r
**核心思想**:  r
- 通过技术分析或市场情绪判断市场趋势,在上升趋势中加仓,在下降趋势中减仓或卖出。  r
- 适用于短中期投资者,通常结合均线、MACD等技术指标。  r
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**优点**:  r
- 能够在市场上涨时获取更高收益,避免长期持有的机会成本。  r
- 适用于波动较大的市场,能有效规避下跌风险。  r
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**缺点**:  r
- 需要较强的市场判断能力,容易受到市场噪音影响。  r
- 频繁交易可能会增加交易成本。  r
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**适用场景**:  r
- 适用于股票型基金、行业基金等波动较大的资产。  r
- 适合愿意花时间研究市场趋势的投资者。  r
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### 4. **资产配置策略**  r
**核心思想**:  r
- 通过合理分配不同类型的资产(如股票、债券、货币基金等),优化收益与风险的平衡。  r
- 适用于长期投资者,通常采用“股债平衡”策略,如60%股票+40%债券。  r
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**优点**:  r
- 分散风险,降低单一资产类别的波动性。  r
- 适用于不同市场环境,能够平衡收益与风险。  r
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**缺点**:  r
- 需要定期调整资产比例,可能涉及一定的交易成本。  r
- 在单边上涨市场中,可能会错失部分收益。  r
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**适用场景**:  r
- 适用于FOF(基金中的基金)、养老目标基金等。  r
- 适合稳健型投资者,追求长期稳定收益。  r
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### 5. **再平衡策略**  r
**核心思想**:  r
- 定期调整投资组合,使其回归到原定的资产配置比例,避免单一资产过度集中。  r
- 例如,原定60%股票+40%债券,如果股票上涨导致比例变为70%+30%,则卖出部分股票,买入债券,使其回归60%+40%。  r
r
**优点**:  r
- 通过低买高卖,优化长期收益。  r
- 适用于长期投资,能够降低市场波动的影响。  r
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**缺点**:  r
- 需要定期监测市场,并进行调整。  r
- 可能会错失部分单边市场的收益。  r
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**适用场景**:  r
- 适用于长期投资组合,如养老基金、目标日期基金等。  r
- 适合稳健型投资者,追求长期稳定增长。  r
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### 6. **事件驱动策略**  r
**核心思想**:  r
- 关注市场重大事件(如政策变化、经济数据发布、企业并购等),并根据事件影响调整基金投资。  r
- 适用于短中期投资者,通常结合基本面分析和市场情绪分析。  r
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**优点**:  r
- 能够抓住市场短期波动带来的机会。  r
- 适用于市场波动较大的时期,如政策调整、经济危机等。  r
r
**缺点**:  r
- 需要较强的信息分析能力,容易受到市场情绪影响。  r
- 事件影响可能难以预测,存在较大不确定性。  r
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**适用场景**:  r
- 适用于行业基金、主题基金等受政策影响较大的资产。  r
- 适合愿意研究市场动态的投资者。  r
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### 7. **套利策略**  r
**核心思想**:  r
- 通过市场价格差异进行套利,例如LOF基金、QDII基金的折溢价交易。  r
- 适用于短期投资者,通常结合量化分析和市场数据。  r
r
**优点**:  r
- 低风险,能够获取稳定收益。  r
- 适用于市场无效性较强的情况下。  r
r
**缺点**:  r
- 需要较强的市场分析能力,套利机会可能较少。  r
- 交易成本可能会影响最终收益。  r
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**适用场景**:  r
- 适用于LOF基金、QDII基金等存在折溢价的基金。  r
- 适合短期交易者,追求低风险套利机会。  r
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---  r
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### **总结**  r
不同的场外基金交易策略适用于不同的市场环境和投资者需求:  r
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| 策略 | 适用投资者 | 适用市场 | 主要优点 | 主要缺点 |r
|------|----------|--------|--------|--------|r
| **定投策略** | 长期投资者 | 震荡市场 | 降低择时风险 | 需要长期持有 |r
| **价值投资策略** | 基本面投资者 | 低估市场 | 长期稳定收益 | 需要较长时间 |r
| **趋势跟随策略** | 短中期投资者 | 趋势市场 | 适应市场变化 | 交易成本较高 |r
| **资产配置策略** | 稳健型投资者 | 长期市场 | 分散风险 | 需要定期调整 |r
| **再平衡策略** | 长期投资者 | 震荡市场 | 低买高卖 | 可能错失单边行情 |r
| **事件驱动策略** | 研究型投资者 | 受政策影响市场 | 抓住短期机会 | 事件影响难预测 |r
| **套利策略** | 量化交易者 | 存在价格差异市场 | 低风险套利 | 机会有限 |  r
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投资者可以根据自身的风险承受能力、投资目标和市场环境选择合适的策略,或者结合多种策略进行优化。

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